O papel da analítica avançada na monitorização de riscos e conformidade regulatória para os bancos

Retrocedendo um pouco, houve em 2008 uma grave crise económica, relacionada com o impacto da crise financeira internacional e da crise das dívidas soberanas da Zona Euro. Passados 10 anos, perante a crise sanitária causada pelo COVID-19, o uso do crédito pela população teve uma queda significativa. As restrições impostas pelo governo, para ajudar no controle da pandemia, levaram a uma clara mudança nos padrões de consumo, com uma redução significativa de gastos, e um aumento dos níveis de poupança. Quando finalmente as restrições foram levantadas, os cidadãos começaram a usar as suas economias, aumentando o consumo, não necessitando de recorrer a créditos. E a verdade é que esta liquidez generalizada teve um grande impacto na banca, uma vez que a sua rentabilidade depende fortemente dos juros que advêm do crédito. 

Estes cenários não são estáticos, e com a sua evolução, encontramo-nos agora numa situação em que as taxas de juros registaram subidas significativas, para tentar controlar a inflação. No fundo, passou-se de um estado de poupança, com baixo recurso ao crédito, para um gasto dessa poupança e, finalmente, depois de esgotada, para o crédito. 

Neste contexto, e de forma a evitar um cenário tão grave como o da crise de 2008, o Banco de Portugal e o Banco Europeu pediram um reforço da informação e reporte ao setor bancário. Surgindo a questão: De que forma poderão os bancos ir ao encontro desta exigência, sendo que estão já altamente pressionados com os reportes habituais e com a crescente escassez de recursos qualificados para o fazer? E é aqui que entram as soluções de analítica avançada.

Na verdade, a analítica avançada tem-se posicionado como um grande aliado para todos os tipos de empresas e sectores, disponibilizando informações baseadas em dados, que permitem aumentar o conhecimento e melhorar a tomada de decisões. O sector bancário está atento a estas vantagens, e é por isso que usa a analítica, entre outras ferramentas, como um recurso para uma gestão eficaz do risco de crédito. 

No entanto, uma boa solução de analítica avançada pode (e deve) fazer isto e muito mais. Numa altura em que grau de incerteza é grande, e em que os reguladores exigem relatórios constantes sobre a gestão de riscos bancários, uma plataforma analítica robusta e avançada contribui para a elaboração e disponibilização eficiente e atempada de relatórios. 

A propósito disto, segundo o estudo do SAS ‘Resiliency Rules’, cerca de 90% dos líderes portugueses entrevistados vêem os dados e a analítica como ferramentas essenciais para uma estratégia de resiliência, e olhando para os executivos de alta resiliência – que são 30% em Portugal – estes admitem dar prioridade à analítica, aos dados e à inteligência artificial para navegar num ambiente em mudança, e para a tomada de decisões.

Para produzir as informações agora exigidas pelos reguladores, os bancos precisam de modelos analíticos, que suportem níveis muito mais desagregados de dados do que no passado. É-lhes também exigido que o façam de forma rápida e eficiente, garantindo consistência de dados e total transparência.

Desta forma, é necessária tecnologia robusta, capaz de falar a linguagem dos analistas bancários, e de fazer um trabalho de monitorização capaz de rastrear o que deve ser identificado. 

A flexibilidade é outro aspecto importante a não descurar na introdução de novos modelos, metodologias e cenários, que exijam rápida adaptação às mudanças nas necessidades do ambiente, ou a novas obrigações regulatórias. Portanto, é fundamental que a solução permita a construção, teste e implementação de modelos de risco de crédito, de forma rápida e ágil, e que elimine a necessidade de codificação.

A maioria das soluções para análise de risco concentra-se exclusivamente no reporte de informações, mas trata-se de um trabalho pesado que, feito manualmente, pode levar à criação de falhas, ou incumprimento dos prazos exigidos pelos reguladores. 

Face a isto, uma solução completa, que facilite o cumprimento a diversos níveis (quantitativo, qualitativo, temporal) é ideal para este sector e para o contexto actual. Falo de uma solução que gere documentação de forma automática, que permita a gestão de riscos operacionais críticos e processos de compliance, e que garanta a auditabilidade e rastreabilidade.

Em suma, as soluções analíticas oferecem claras vantagens competitivas ao sector bancário, não só porque permitem tomadas de decisão em tempo real, que se traduz (entre outras coisas) numa rápida optimização da sua oferta para cada cliente específico, mas também porque ajudam na elaboração dos tais relatórios exigidos sobre a gestão dos riscos bancários, facilitando assim as tarefas de reporte, que acabam por retirar muito tempo aos analistas bancários.